Avviso seminario pubblico del dott. Antonio Pacifico
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. k) dello Statuto per la proposta di chiamata a Ricercatore a Tempo Determinato tipo A
per il settore scientifico-disciplinare SECS S/03, settore concorsuale 13/D2
A seguito della pubblicazione sul portale Trasparenza del sito di “Sapienza” Università di Roma del D.D. rep. 31/2021 prot.n. 409 del 25.05.2021, con il quale sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” SC 13/D2 SSD SECS S/03- presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza - si comunica che il giorno 15 giugno 2021, alle 9:30, il dott. Antonio Pacifico terrà, presso l’Aula Amintore Fanfani del Dipartimento, il seminario ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. k) dello Statuto sull’attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento.
Titolo del seminario: Semiparametric Forecasting Problems when dealing with Time-varying Factors and High Dimensional Data
My analytical background focuses on developing econometric methodologies to jointly deal with model misspecification problems, endogeneity issues, and time-varying volatility when studying a large set of endogenous dynamic data among different countries and sectors. My main research objective is to implement and provide new empirical insights contributing to the recent literature on international spillover effects, idiosyncratic shock transmission, and policy-making among developed and developing economies, with particular emphasis on the Great Recession, post-crisis consolidation, and the current global health crisis (COVID-19 pandemic). Further studies are going to be developed implementing the existing literature on conditional density forecasts and incidental parameter problems in dynamic panel setups through semiparametric Bayes approaches with truncated stick-breaking process mixture priors. These algorithms would be performed both theoretically and methodologically, and applied to either macroeconomic–financial issues (e.g., bank stress tests, dynamic fuzzy clustering for time-series,and policy implications and interactions among countries and sectors) or microeconomic analyses (e.g., sports analytics, manufacturing firm dynamics, and enviromental problems and internet use related to economic development). Keywords: Semiparametric Bayesian Methods; Time-varying Factors; Structural Breaks; Endogeneity Issues; Forecasting; High Dimensional Data. ∗Corresponding author: Antonio Pacifico (Postdoc). Email: antonio.pacifico86@gmail.com or apacifico@luiss.it. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0163-4956
Il seminario potrà essere seguito anche a distanza accedendo al seguente link:
meet.google.com/soh-askd-dvj
Roma, 08 giugno 2021